量化交易系统开发对冲交易机器人系统开发

量化交易系统开发,对冲交易机器人系统开发

量化交易系统怎样创建？

首先来看一下一个交易系统必须要包括哪些基本要素：买入信号、买入仓位、止损价位、加仓价位和数量、卖出价位。这些要素缺一不可，完整的构成了一个交易系统。

买入信号

常见的买入信号有：20天均线突破信号、长短期均线交叉信号、通道突破信号、支撑与阻力线突破信号、MACD金叉等技术突破信号。

需要指出的是，不要过于迷信这些信号，它们只是一些概率统计上的指标，并不代表指标出现后市场一定按照指标描述的那样走。

如果觉得固守某种价值投资的理念，如低市盈率，或者是信奉某个技术指标的买卖信号就以为能够百战百胜，那岂不是小学生也能赚钱。

这些只是让你有了某种概率上的优势而已。这些信号也可以想积木一样组合进你的交易系统。当然还可以加入一些过滤器以过滤一些虚假突破的噪声信号。

买入仓位

你应当仔细思量仓位的大小，避免”破产风险“的到来。我们常常听到的一句话“斩断亏损，让利润飞”，就是指在仓位管理中要尽量做到小亏大赚。

虽然我们拥有了概率上的优势，但是我们也无法保证每一次出手都是正确的。这就要我们在建仓时先买入比较小的头寸，一旦发生亏损便认错出局，防止小亏变成大亏。

这里的亏损认定就是看是否触及了买入时所设定的止损线。割肉是很困难的事情，意味着对自己的否定，自己打脸总是让人不舒服，但我们要想想自己是来赚钱的，而不是为了证明自己。

止损线

简单的设定亏损10%或者20%作为止损线，可能会在上升趋势中因为“震仓”和“洗盘”而失去宝贵的头寸。

止损线应当因时因地而异，它要根据投资标的近的波动率和所持仓位的大小来综合计算。

任何一次的买入都是为了卖出，捂住股票上下坐电梯并不是我们想要的。类似买入信号，市场上也有一大堆的卖出指标来告诉你什么时候该卖了。

挑选这些信号建立你的交易系统，并用历史数据进行回测，不断的调整参数优化预期收益率。

参数优化时不要对历史数据过度优化，那样会造成曲线的过度拟合，降低对未来数据的适应性。